Dựa vào sự kiện chuyến đi lén lút của vua Khải Định, tác giả hư cấu thành truyện ngắn “Vi hành”. Vi hành có nghĩa là con đường đi nhỏ, vừa có nghĩa là cuộc đi kín đáo với mục đích riêng không muốn ai biết, thường là những nhà cầm quyền cao cấp. Ở đây, tác giả ám chỉ cuộc đi lén lút, ám muội của vua Khải Định trên đất Pháp. Như vậy là nhân vật có thật, sự kiện có thật, nhưng diễn biến của sự kiện là hoàn toàn “bịa”, “bịa như thật” để nói một sự thật 100%, nhưng dưới hình thức “bịa”. Các nhà lí luận văn học gọi là hư cấu. Tư tưởng của nhà văn được nuôi dưỡng bằng những hình ảnh nghệ thuật hư cấu nên nó có sức hấp dẫn và có hiệu quả về mặt tư tưởng.
Tác giả đã sử dụng “nghệ thuật hiểu lầm” trong truyện cười dân gian. Chẳng những thế mà còn phóng đại nó lên. Một đôi trai gái người Pháp có lẽ là một cặp tình nhân đã lầm Nguyễn Ái Quốc là Khải Định. Dân chúng Pháp lầm Nguyễn Ái Quốc và tất cả người da vàng trên đất Pháp là Khải Định. Đến cả chính phủ Pháp đích danh mời Khải Định sang làm thượng khách cũng không nhận ra, nghệ thuật phóng đại thật là tài tình. Nên để tránh thất thố trong ngoại giao đành phải đối xứ với Nguyễn Ái Quốc như đối với vua An Nam. Đó là nét nghệ thuật kì lạ, độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong truvện ngắn “Vi hành”. Ý nghĩa của sự sáng tạo độc đáo đó là đả kích cuộc đi lén lút và làm nhiều điều ám muội mà tác giả gọi là “vi hành”. Tác giả sử dụng cách kể chuyện úp úp mở mớ, gợi chứ không tả. Tác giả dùng ít chi tiết và gián tiếp nhưng hiệu quả nghệ thuật cũng mạnh mẽ, chẳng khác gì miêu tả trực tiếp. Nghệ thuật gợi tả còn nhờ vào trí tưởng tượng, khả năng suy đoán của người đọc. Qua nghệ thuật gợi tài tình của tác giả, người đọc tưởng tượng được một Khải Định thật. Qua lời bàn tán của cặp tình nhân Pháp, hình ảnh Khải Định mũi tẹt, mắt xếch, mặt búng, da vàng, thái độ thì nhút nhát, lúng ta lúng túng vì “vi hành” bất chính. Trang phục thì “quỷnh”, khoe sang, khoe của (tay đeo đầy nhẫn, đú cả bộ lụa là, cả bộ hạt cườm như cái ma-nơ-canh băng gỗ). Một Khải Định chỉ đáng làm trò hề giải trí cho người Pháp giữa lúc mà kho giải trí cạn ráo như cái nhà băng Đông Dương. Sự giải trí rẻ tiền, nghĩa là không mất một đồng xu. Tác giả còn đưa ra một so sánh đầy châm biếm là người Pháp đi xem vợ lẻ, nàng hầu của vua Cao Miên cũng còn tốn khối tiền chứ chưa nói đến đi xem hề Sác-lô.
Tác giả còn xen lời thư trực tiếp kể chuyện cho cô em họ (cũng là một nhân vật hư cấu). Sáng tạo này trực tiếp tố cáo tội lỗi của Khái Định đã thừa lệnh quan thầy đầu độc nhân dân bằng rượu cồn và thuốc phiện, đưa họ vào vòng đói khổ. Cái độc đáo của Nguyễn Ái Quốc là đưa đẩy câu chuyện một cách dí dỏm và đặc biệt tài tình là nói một lời mà gợi ra nhiều chuyện bằng một thứ ngôn ngữ đa nghĩa đa thanh.
Bằng nghệ thuật độc đáo, tác giả dựng lại một cách chân thật và sinh động hình ảnh vua Khải Định vi hành lén lút mới là một mặt mà là mặt chính của tác phẩm. Tác giả còn ghi lại thái độ của người Pháp đối với Khải Định. Người Pháp khinh bỉ Khải Định ra mặt. Nhìn thấy một người da vàng nào họ cũng chỉ trỏ “hắn, hắn đấy” có nghĩa là “hoàng đế đấy!”. Người Pháp nhìn Khải Định như nhìn một tên mọi rợ, lố bịch, không đáng đồng xu (dĩ nhiên trong đó có cả tâm lí của kẻ nước lớn đáng phê phán).
Tác giả cũng không bỏ sót những chi tiết về sự o bế của thực dân đối với Khải Định, tên vua bù nhìn, và đưa hắn sang Pháp như thế nào. Tác giả cũng không quên những chi tiết về sự bủa vây người Việt trên đất Pháp. Đặc biệt là với Nguyễn Ái Quốc như thế nào trong dịp Khải Định sang Pháp.
Sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Ái Quốc thật là độc đáo. Bằng một mũi tên, tác giả bắn cả hai đích là kẻ thù phong kiến tay sai và bọn quan thầy thực dân cướp nước đầy tội ác.
Truyện ngắn “Vi hành” cho ta thấy được một sự kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa giữa chính trị và nghệ thuật. Nó cũng cho ta thấy được sự sáng tạo nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Ái Quốc. Truyện đã kết hợp được lối văn trí tuệ, bác học của phương Tây với truyền thống gợi tả, châm biếm, trào lộng của phương Đông, của Việt Nam. “Vi hành” thể hiện được phong cách nghệ thuật đặc sắc của Nguyễn Ái Quốc.